«Восточный Экспресс банк» принимает решения о кредитовании клиентов с помощью SAS Real-Time Decision Manager

В «Восточном Экспресс банке» был налажен новый механизм принятия решений о кредитовании, который не только позволил автоматизировать сам процесс одобрения или отклонения кредитной заявки, но также упростил и ускорил разработку новых и адаптацию существующих рисковых стратегий. Об этом CNews сообщили в компании SAS Россия/СНГ.

Уровень просрочки в банках стабильно растет с начала 2013 г. При этом с весны 2013 г. ужесточились требования со стороны ЦБ по резервированию розницы: банки должны начислять повышенные резервы по непросроченным и минимально просроченным необеспеченным потребительским ссудам. С одной стороны, это активизировало рынок цессии, поскольку банки стали расчищать кредитные портфели, а с другой — стало очевидно, что нужно менять модель работы и управлять качеством портфеля не за счет продажи права требования, а за счет «разумного аппетита к риску», пояснили в «Восточном Экспресс банке».

«Мы заранее начали готовиться к новой волне кризиса. За последние полтора года в наши процессы были интегрированы системы на базе углубленной аналитики, передовые инструменты кредитного скоринга, интерактивной визуализации данных и отчетности. Мы автоматизировали многие процессы принятия решений. Процесс настройки правил и алгоритмов принятия решений тоже стал удобнее и быстрее. В нем, например, больше не требуется участие ИТ-специалистов», — прокомментировал проделанные банком шаги Алексей Кордичев, руководитель блока контроля рисков, И.О. председателя правления, ПАО «Восточный Экспресс банк».

В уходящем году в «Восточном Экспресс банке» на основе системы SAS Real-Time Decision Manager (RTDM) был реализован блок менеджмента стратегий для управления процессом принятия решения о кредитовании клиента. Команда риск-менеджмента банка объясняет необходимость технологических изменений тем, что прежнее решение не позволяло оперативно модифицировать риск-стратегии банка без привлечения ИТ. В частности, возникали задержки в адаптации стратегий к меняющемуся рынку и в выстраивании новых риск-стратегий.

Основными аргументами в пользу платформы SAS RTDM стали гибкость решения, его простота в использовании и широкие возможности по интеграции с различными базами данных. «Наша команда рассматривала несколько продуктов аналогичного класса. Выбор был сделан в пользу SAS. Эта система предлагает пользователям множество возможностей по организации процесса принятия решения по кредиту. SAS RTDM обладает более удобным пользовательским интерфейсом, что не только облегчает работу с программным решением, но и значительно сокращает время обучения сотрудников», — указал Алексей Кордичев.

В ходе внедрения система SAS RTDM была интегрирована с системами, входящими в ИТ-инфраструктуру банка, в том числе с АБС и различными операционными системами. Были разработаны стратегии управления риском, созданы алгоритмы построения модели.

Для пилотного проекта команда «Восточного Экспресс банка» выбрала процесс построения Client Value Model (CVM). Эта модель позволяет спрогнозировать поток доходов, генерируемых клиентом за весь срок его обслуживания в банке. В результате пилотного проекта банк получил функциональную модель CVM, адекватно встроенную в системы банка. Созданная модель может быть перенастроена бизнес-пользователем без какого-либо ущерба для производительности системы, пояснили в SAS.

«Показатели эффективности внедренного решения полностью соответствуют нашим ожиданиям, — подвел первые итоги проекта Алексей Кордичев. — Повысилась скорость принятия решений и их надежность. Мы получили возможность быстрее и качественнее реализовывать изменения в бизнес-процессы, встраивать новые блоки, корректировать существующие. К примеру, внедрение новой скоринговой карты может произойти на 1,5-2 недели быстрее, что для бизнеса достаточно ощутимо. Благодаря инструментам SAS выросла точность прогнозирования. Возможность аккумулировать и обрабатывать большие объемы статистических данных снижает погрешность прогнозов на 20%».

В ближайшее время решение SAS RTDM будет тиражировано на все основные бизнес-процессы выдачи кредитов. Ожидается, что это даст возможность «Восточному Экспресс банку» реализовать новые стратегии с экономией времени, позволит оперативно адаптироваться к быстро меняющимся условиям рынка, что крайне актуально в следующем году.